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何以保命论文参考文献：
有朋友会说当各个持仓品种走势负相关的时候,其杠杆倍率会互相抵消,因此整体账户总的杠杆倍率可能会小于各单品种杠杆倍率累加之和.但这种情况基本可以不予考虑.以期货市场为例,总共不到30个可交易的品种,其走势几乎从来都是齐涨共跌的,对于大级别的牛市或熊市来说尤其是这样.以工业品为例,如果有色、钢铁、煤炭、化工等板块的走势是相反的———即有些板块上涨,有些板块下跌———那么可以断定,这两者均不会走得太远.换言之,它们所运行的一定是小级别行情,非大级别行情.真正的牛市或熊市,工业品内部各大板块一定是齐涨共跌的,这一点可以从各板块指数的走势图上清晰地看出来.
我还必须指出的是,我们是趋势跟踪交易者,不是套利交易者.也就是说,我们所持有的头寸要么全部是做多的,要么全部是做空的,极少会出现部分品种做多、部分品种做空的现象.而且实践证明,一旦我们这样做———即部分品种做多,部分品种做空———我们一定赚不到大钱.因此我们总是把各单品种的杠杆倍率直接相加,即假设它们的走势正相关.
现在回到塑料.假设海龟的持仓是1手,假设对应总资金的波动是1豫,我们来看看他们用多少钱锁定这一手塑料,从而计算出他们所使用的实际杠杆倍率.
X伊1豫越300伊5越1500（元）；X越15（万元）.
通过这个公式,我们不难算出海龟如果做内盘塑料的话,他们的初始头寸是用15万元锁定一手塑料！当然,如果账户规模是30万元的话,那么初始头寸就是2手,以此类推.
不要吃惊,没错,是15万元！1手塑料的市值越10000元/吨伊5吨/手越5万元,那么他们初始头寸的实际杠杆倍率越5万元/15万元越0.33倍.在文华财经赢顺软件页面键入A原TR,这个指标会自动显示出来.因为这个值每天在变,所以取20日指数平均.基于同样的原因,海龟每周依据ATR值调整一次仓位.不过我可以告诉大家,实际上不必这么复杂,我们甚至可以不关心ATR值,而是透过现象看本质,直接看他们所使用的实际杠杆倍率.
如果接下来的市场走势证明他们这笔交易正确,那么他们的极限仓位会扩大到初始仓位的4倍,即1.3倍杠杆.有3种计算方法可以得到同样的结果：
（1） 0.33倍伊4越1.3倍；
（2）当他们持有4手塑料的时候,它们锁定每手塑料的资金越15万/4越3.75万元,
实际杠杆倍率越单手持仓市值/单手分配资金越5万元/3.75万元越1.3倍；
（3） 还可以这样计算：
实际杠杆倍率越持仓总市值/账户总资金越（5万元/手伊4手） /15万元越1.3倍；
上述计算方法所得到的结果都是一样的.
无论股票、期货还是外汇,关于仓位控制的核心问题都是相似的.如果初始仓位出现不错的利润,而且看样子行情仍有发展余地,那么海龟还会把仓位再放大3倍.也就是说,他们的极限总杠杆倍率是3伊1.3越4倍.这就是他们的最大“胆量”,他们管这个叫“账户满仓”,而把前面约1.3倍的杠杆倍率叫“单品种满仓”.所以你瞧,他们就这点胆量.难怪他们叫作“海龟”———当然,也难怪他们如此成功.而我们一般交易界的朋友,却胆大包天,天天都是8倍、10倍的杠杆,乃至20倍、50倍、100倍的杠杆,彷佛我们比全球知名的交易家都伟大.但事实如何呢？人家是伟大的交易家,而我们却破产了.
下面再说一下海龟们的止损方案.有人认为海龟的初始头寸每波动一个N值,对应账户总值1豫的波动；而他们采取逆向波动2N值为止损点,所以每次止损额应该是账户总值的2豫,当其持仓量放大为初始头寸4倍的时候,止损额应该是账户总值的8豫.但实际上,因为他们把仓位放大4倍的过程是渐进的,即每隔0.5N加仓一次,而止损线只与最后一笔进场的成交价保持2N的距离,所以实际上的损失并没有8豫那样大.
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