基于KMV模型中国商业银行信用风险计量以四大国有商业银行为例,本文是商业银行相关论文写作资料范文跟国有商业银行和信用风险和计量类毕业论文开题报告范文.
商业银行论文参考文献：
【摘 要】针对中国四大国有商业银行股权结构及其市场所处环境的特殊性,采用KMV 模型对其信用风险进行研究,结果表明,KMV 模型对计量中国四大国有商业银行的信用风险有很好的准确性.
【关键词】信用风险；KMV 模型；国有商业银行
一、KMV 模型
随着商业银行在不断的发展和变化,我国计量商业银行信用风险的方法也在不断地更新和完善.就目前己有的信用风险度量技术来看,大致可以将其分为传统的度量方法与基于资本市场理论和资产组合理论的近现代度量的模型两种类型.
KMV 在我国的发展比其出现的时间晚了很多,在对KMV 模型的思想框架和技术有一定的理解后,我国学者开始考察该模型在我国金融市场的适用性和可操作性.近几年,大多数学者则是运用休正的模型去分析、研究和深入,并且给我国的金融企业的发展提出指导性的意见和建议,有一定的借鉴意义.
二、研究样本选择
本文所采集的数据以安信证券交易系统流通A 股为基础,以2010 年1 月1 日为计算基准日期,从中选择中国四大国有商业银行作为研究对象,即中、农、建、工四家国有商业银行.选取中国四大国有商业银行在A 股市场的,计算期为2015 年1 月1日到2015 年12 月31 日,计算基准日为2015 年12 月31 日.
本文的财务数据来源于CAR 数据库、四大国有商业银行公开的2015 年年报及其网站、同花顺软件的历史交易记录,样本银行截至基准日的财务数据如下表所示.
六、总结
综上所述,本文利用KMV 模型对我国国有四大商银行银行信用风险作了实证分析,结果表明,KMV 模型由于数据获取相对容易,计算操作不是很复杂,适用于我国现阶段的信用风险量化管理,实用性强.即使模型还不能完整全面的分析我国银行业的信用风险,但其违约概率可以一定程度地计量出上市银行信用风险的大小,从而对商业银行的信用风险的管理起到一定的指导作用,KMV 模型在我国商业银行信用风险有很好的准确性.
参考文献：
[1] 邓伟. 基于修正KMV 模型的我国上市公司信用风险度量研究[D]. 江西财经大学,2015.
[2] 顾礼俊. 信用风险量化模型研究[D]. 对外经济贸易大学,2007.
[3] 袁蓓. 信用风险度量模型及其适用性分析[D]. 中南大学,2010.
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